El 26 de abril de 1934, un grupo jóvenes trinitarios se reunió en una de las aulas de la Escuela Ave María para crear una asociación que diese culto a una imagen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Trinidad, adquirida en una anticuario.
Durante la Guerra Civil, la talla permaneció escondida en el patio del domicilio de uno de los fundadores, José Carrasco Castilla.
En 1937, se reorganiza la hermandad modificando sus estatutos y convirtiéndola en cofradía pasionista. Asimismo, en 1938 se encargó un Cristo a José Martín Simón. El 19 de marzo de 1939 fue bendecida como Nuestro Padre Jesús Cautivo. El 12 de noviembre de 1939, fue admitida en la Agrupación de Cofradías, adjudicándole el Lunes Santo como día de salida.
En 1968, la cofradía adquiere una imagen de Virgen que sustituiría a la que desde 1934 había sido la titular; una dolorosa tallada por Francisco Buiza Fernández.
Fue bendecida el día 27 de febrero.
En 1983 se inaugura la casa hermandad.
Desde 1989, por concesión del Rey Juan Carlos I, ostenta el título de Real. La Iglesia de Málaga concedió a la Virgen su Coronación Canónica, acontecimiento vivido el 21 de octubre de 2000.

Titulares:
Nuestra Señora de la Trinidad (escultura, sf., Málaga, España) adquirida en 1934 en un anticuario.
Nuestra Señora de la Trinidad (escultura, 1968, Málaga, España) de Francisco Buiza Fernández, sustituye a la que hasta entonces había sido la titular.
Nuestro Padre Jesús Cautivo (escultura, 1939, Málaga, España) de José Martín Simón.

(Fuente: página web Asociación de Cofradías, 2015)